Configurações de regras
Primeiro os filtros eliminam fundos arriscados (Classe C). Depois os pesos ordenam quem sobrou.
1 · Filtros rígidos de segurança
Quem violar qualquer limite vai direto para a Classe C e não recebe aporte.
Abaixo disso: excluído.
Acima disso: excluído.
Volume médio negociado por dia.
Acima disso: excluído.
2 · Pesos do ranking ABC
Ao mexer em um, os outros se ajustam para a soma ficar em 100%.
40%
Quanto maior, melhor.
40%
Quanto menor, melhor.
20%
Quanto maior, melhor.
40% do orçamento do segmento
Ranking em tempo real · Classe A = top 20% (3) com P/VP < 1,00 · Classe C = eliminados (10)
Score = nota proporcional ao valor bruto entre os elegíveis × peso: DY (maior = 100, menor = 0) × 40% + P/VP (menor = 100, maior = 0) × 40% + Liquidez (liquidez ÷ maior liquidez × 100) × 20%. Trava de Yield Trap: DY acima de 13,5% é tratado como dado distorcido e vale 10,5% no score.
| # | Ticker | Segmento | DY 12m (%) | P/VP | Liquidez diária (R$) | Vacância (%) | Classe | Score final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GGRC11 | Logística | 11,4 | 0,89 | R$ 3,9 mi | 0,8 | A | 63.9 |
| 2 | ABCP11 | Shoppings | 9,1 | 0,78 | R$ 900 mil | 5,0 | A | 54.2 |
| 3 | RBRL11 | Logística | 9,9 | 0,84 | R$ 1,9 mi | 5,4 | A | 54.0 |
| 4 | HGBS11 | Shoppings | 9,9 | 0,88 | R$ 11,8 mi | 8,3 | B | 53.1 |
| 5 | VILG11 | Logística | 10,4 | 0,92 | R$ 12,3 mi | 7,2 | B | 52.4 |
| 6 | HSML11 | Shoppings | 9,8 | 0,86 | R$ 5,9 mi | 4,1 | B | 51.8 |
| 7 | VISC11 | Shoppings | 9,6 | 0,95 | R$ 34,2 mi | 6,8 | B | 51.1 |
| 8 | HPDP11 | Shoppings | 8,4 | 0,84 | R$ 800 mil | 3,4 | B | 36.2 |
| 9 | BPML11 | Shoppings | 9,7 | 0,96 | R$ 9,5 mi | 4,5 | B | 36.1 |
| 10 | BTLG11 | Logística | 9,4 | 0,97 | R$ 14,8 mi | 2,1 | B | 34.1 |
| 11 | LVBI11 | Logística | 9,2 | 0,93 | R$ 5,6 mi | 3,0 | B | 33.1 |
| 12 | PQDP11 | Shoppings | 7,9 | 0,83 | R$ 650 mil | 3,2 | B | 32.0 |
| 13 | HGLG11 | Logística | 8,2 | 0,98 | R$ 28,4 mi | 3,5 | B | 26.7 |
| 14 | XPLG11 | Logística | 9,1 | 1,02 | R$ 21,7 mi | 4,8 | B | 26.4 |
| 15 | BRCO11 | Logística | 8,7 | 0,95 | R$ 4,2 mi | 1,5 | B | 23.3 |
| — | XPML11 | Shoppings | 10,8 | 1,08 | R$ 15,6 mi | 5,4 | C | P/VP acima de 1.05 |
| — | PATL11 | Logística | 11,8 | 0,72 | R$ 1,2 mi | 8,9 | C | Risco qualitativo (rebaixado) |
| — | TRBL11 | Logística | 10,6 | 0,88 | R$ 2,3 mi | 0,0 | C | Distorção de Proventos Não Recorrentes (Yield Trap) |
| — | SDIL11 | Logística | 10,9 | 0,82 | R$ 1,7 mi | 4,3 | C | Risco qualitativo (rebaixado) |
| — | GARE11 | Logística | 11,6 | 0,90 | R$ 6,8 mi | 0,0 | C | Alavancagem crítica |
| — | XPIN11 | Logística | 10,1 | 0,80 | R$ 1,1 mi | 6,2 | C | Fora da estratégia de Tijolo Puro |
| — | FIGS11 | Shoppings | 10,2 | 0,70 | R$ 1,3 mi | 7,8 | C | Risco qualitativo (rebaixado) |
| — | VSHO11 | Shoppings | 9,6 | 0,74 | R$ 700 mil | 6,5 | C | Fora da estratégia de Tijolo Puro |
| — | PMIS11 | Shoppings | 10,8 | 0,81 | R$ 1,0 mi | 5,9 | C | Fora da estratégia de Tijolo Puro |
| — | GSFI11 | Shoppings | 6,0 | 0,65 | R$ 550 mil | 14,0 | C | Alavancagem crítica |